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Backtest de 8 stratégies boursières sur la période 2006 2013

15.08.14 11:06, lu 4775 fois


4 commentaires - Ajouter un commentaire -

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  1. Xg a dit:
    2014-08-15 11:09:46

    Pour chaque méthode j'ai sélectionné les 10 meilleures valeurs dans chaque approche au 1er janvier et calculé la performance moyenne obtenu par cette sélection au 31 décembre de l'année.

    On s’aperçoit qu'aucune méthode ne fonctionne tout le temps mais toutes se montrent au final meilleures que l'indice.

    Les écarts sont conséquents avec les valeurs ayant les PER (Cours de Bourse divisé par le Bénéfice par Action), les Cours sur Cash Flow (excédent de trésorerie), Valeur d'Entreprise (capitalisation boursière + dette) / EBIT (Résultat Opérationnel), ou Price/Book Value (Cours/Actif Net) les plus faibles qui ont rapporté en moyenne plus de 13% par an !

    De même, les valeurs ayant déjà réalisé la meilleur performance sur les 12 derniers mois, ont également tendance à surperformer encore nettement l'indice l'année suivante.

    On peut aussi noter que même les meilleures stratégies ont leur année noire, mais généralement elles rebondissent dès l'exercice suivant.

  2. Angrymob a dit:
    2014-08-15 13:41:02

    Intéressant, mais en effet 2008 et 2011 bouffent presque toutes les PV

  3. Xg a dit:
    2014-09-25 16:16:58

    Exact Angrymob, mais on peut aussi en tirer comme conclusion que malgré 2 années noires (2008 & 2011), 5 "stratégies boursières" ont rapporté plus de 10% par an depuis 2006 ce qui reste tout à fait honorable.

  4. Francis156 a dit:
    2015-04-07 16:21:13

    Très intéressant ! Merci




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