Ron

Catégorie: Trader

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     Mon horizon de trading va de quelques semaines à plusieurs mois.
Je trade en hebdo sur toutes les actions de la bourse de Paris en suivant un système que j'ai implémenté : j'achète sur breakout sur volume fort et critères de tendance ainsi que sur repli du cours (achat sur cours limite) dans la semaine suivant la détection d'achat (au delà l'ordre d'achat est abandonné). Je vends sur objectif ou stop suiveur (trailing stop) atteint. Un trigger sur l'évolution du CAC 40 englobe le tout et est susceptible de déclencher une vente de valeurs sur retournement de tendance (trigger calculé avec un historique statistique intégrant une corrélation avec le CAC40 propre à chaque valeur; donc avec une vente discrétionnaire).
Le système permet également de procéder à des VAD (mais avec d'autres critères de déclenchement de l'ordre de VAD avec utilisation notamment du SAR).
La taille des positions est gérée dynamiquement par un ratio entre le prix d'achat/vente de départ et la valeur du stop initial pour une perte maximale de 0.5% du portefeuille. Niveau d'achat/vente (cours limite), stop suiveur initial et objectif sont calculés à partir d'historiques statistiques de trades constatés sur chaque valeur (calcul statistique de seuil d'achat ou de vente, d'objectif et de stop suiveur, propre à la dynamique de chaque valeur).
Mon portefeuille Boursematch est la réplique de mon portefeuille réel.
J'ai laissé de côté mon suivi Boursematch pendant 4 mois en 2014 mais je m'astreint désormais à la rigueur de le maintenir depuis le début de l'année 2015.
Je n'utilise jamais le SRD sauf en cas de VAD bien sûr.
Mes historiques de trades me permettent de constater que le système :
- limite la volatilité (je fais certes moins bien que le CAC en cas de hausse -de nos jours- mais beaucoup mieux en cas de baisse)
- assure un drawdown faible (ce qui génère me concernant une acceptabilité intellectuelle et émotionnelle...sereine:-))