Simulation de bourse

D'un point de vue purement chartiste,je pense qu'il faut vendre  sur un graphique à 3mois lorsque les cours franchissent le bas des bandes de bollinger avec un volume étoffé et une MM50 en baisse,soit lorsque après une hausse d'une période assez longue,le momentum est divergeant et qu'une baisse avec rétrécissement des bandes de bollinger,laisse entrevoir un changement de tendance.
Pour le court terme,on peut utiliser le SAR parabolique lorsque celui ci change de direction avec croisement du stochastique( lent).

Dernière modification par paraty13 (31-10-11 04:18:39)

argent2 a écrit:

Je pense que nous sommes en opposition sur la conceptualisation d'un système, puisque je serais plus adepte de la mise en place, systématiquement, d'un stop qui est préalablement calculé pendant l'initiation d'un trade, ce qui permet, ipso facto, de calculer la taille de la position.

Je pense aussi que de conseiller des néophytes de ne pas couper les pertes peut leur procurer de graves déconvenues.

Certes... sauf que je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas couper ses pertes... je dis seulement qu'il y a peut-être mieux à faire que les couper automatiquement (avec un stop loss) quand on investi véritablement à MT/LT et sur la base des fondamentaux... mais couper ses pertes quand c'est le résultat d'une réflexion, de mauvaises nouvelles ou autres, je suis pour.

Surtout, je ne crois pas qu'un "système" automatique puisse durablement être profitable en bourse, sauf peut-être en day-trading, et à condition de disposer de moyens dont disposent rarement un particulier... pour moi en tant qu'investisseur à MT/LT, les stop loss m'apparaissent comme un mécanisme simpliste et possiblement contre-productif: les stop loss sont évidemment vulnérables aux chasses aux stops, en particulier dans le cas des smallcaps que je privilégie... mais surtout ils peuvent couter fort cher sur la durée en ventes inopportunes (et frais induits), ventes au plus bas... le tout suivi d'opportunités ratées lors des violents rebonds qui suivent assez souvent (sauf à surveiller les stop loss devant son écran toute la journée auquel cas ils ajoutent du boulot ce qui n'est pas le but).. maintenant les stop loss pour ceux qui investissent à CT sur des valeurs ultra-liquides et en utilisant l'AT pourquoi pas, je n'ai pas trop d'avis sur la question... mais dans mon cas (small et midcaps achetées pour leurs fondamentaux et avec un horizon MT/LT) je suis franchement contre les stop loss.

Aussi je ne propose nullement un système contre un autre système... je met en œuvre, en toute indépendance, une démarche à base de TRAVAIL (un mot oublié par beaucoup) 100% humain d'analyse des informations financières brutes dès leur publication... de comparaison des sociétés d'un même secteur (logiciel, SSIIs, biotechs, énergie verte, etc)... ce qui me permet de prendre mes décisions de manière totalement indépendante, avant parution des notes d'analyse des banques et des journaux financiers... sachant que l'essentiel de la perf dégagée jusqu'ici n'est pas due à la vitesse de prise de décision (même si parfois ça aide) mais plutôt à une vision à LT (sur 3-5 ans glissants) de l'évolution du CA et de la rentabilité des entreprises étudiées (ce qui revient à avoir une approche particulièrement contrariante par les temps qui courent, facteur de sur-performance en général)... et ça donne les résultats que ça donne (mon portif réel et son avatar virtuel nakama)... sans aucune AT, ni stop loss, ni effet de levier (ou alors très très limité).

Après tout ce que j'écris il est bien évident que c'est "d'après nakama"... c'est pas pour rien que j'écris toujours à la première personne (je ne suis pas adepte des "nous pensons" et encore moins des "il est évident que")... que je met des liens sur les sources utilisées... et signe tous mes textes.

N.

Dernière modification par nakama (01-11-11 19:41:28)