Simulation de bourse
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#1 22-03-20 09:25:40
suite analyse sur BX4
Faisant suite aux commentaires de trading que nous avions échangés sur la file :
" le CAC va-t-il poursuivre son repli "
je me propose de vous répondre dans une rubrique plus appropriée
Taille de positions
Je sais très bien que sur B.M les ordres ne peuvent être fragmentés. C'est un sujet qui a été, dans le passé, soulevé !
La théorie de la volatilité journalière je la connais et l'ai pratiqué par scalping en réel , souvent à mes dépens, ce qui m'a permis de mieux comprendre le THF.
Si je vous demande pourquoi 500 euros c'est que pour moi, dans mon trading habituel au réel et ici, je ne pratique pas de la même manière que vous en ouvrant avec une taille de position tirée au hasard.
Je sais très bien que nous ne pourrons pas partager les mêmes principes de trading puisque vous me dites, de manière péremptoire, en parlant des stops : "avec soit disant une assurance tout risque".
Ce qui fausse tout échange !
Effectivement mes stops ont sauté mais, précisons le, pour ne pas fausser la réalité : avec un gain au réel et chez B.M.
Ce gain acquis, je suis reparti aux achats.
Vous ne verrez jamais dans mon compte B.M qui est, depuis sa création, antérieure à 2009 (voir rubrique commentaires) un compte me permettant de faire des tests sur différentes méthodes de trading, des pertes démentes. Ainsi vous ne trouverez pas dans les historiques des pertes latentes ou acceptées de 50 %, voire plus, que l'on rencontre, quelques fois dans des comptes B.M !
Le challenge, qui a une valeur ludique certaine, n'étant pas un objectif, le classement non plus.
Nénamoins, pour ceux qui sont intéressés, je dirais :
J'ouvre une transaction suivant deux techniques adaptée au marché. Je ne parlerai, ici, que de la première.
Celle ci est un mix des préconisations de Tharp et d'Elder.
Ouverture d'un trade initial dont la taille de position est calculée en fonction de deux paramètres : le cours et le stop. La perte admissible est calculé à l'avance, pour chaque trade et pour l'ensemble du portefeuille.
Pour chaque trade je divise la perte admissible par le différentiel et j'obtiens la taille de position (pour plus de détails voir mon blog "gestion des risques").
Le résultat pour le réel et ici est légèrement différent, sachant qu'au réel on trade un nombre d'actions et que sur B.M on trade sur un montant.
Exemple sur les dernières transactions
O : cours de négociation – S : stop - # : différentiel - C : perte admissible par trade – TP : taille position
O : 5,40 - S : 5,20 - # 0,20 - C : 75 - TP : 375 (2025)
O : 5,60 – S : 5,20 - # 0,40 – C : 175 - TP : 438 (2450)
O : 5,50 - S : 5,20 - # 0,30 – C : 135 - TP : 450 (2475)
O : 5,43 – S : 5,20 - # 0,23 - C : 50 - TP : 217 (1180)
Pertes admissible total pour l’ensemble des transactions au moment “t” : 450 (réduite à 435
Vous voyez on peut faire une modélisation ponctuelle sur une situation donnée sans pour autant vouloir (comme vous le dites) étaler son historique personnel que vous réserveriez à votre inspecteur des impôts ( à ce sujet, juste une petite remarque, votre Contrôleur des Impôts s’intéressera en priorité au montant total des cessions qui lui est, obligatoirement, fourni par les intermédiaires financiers français)….
Effectivement je doute de la faisabilité de votre méthode du fait que vous ne pouvez établir un tableau succinct sur une période donnée en précisant, la nature de la transaction, le produit, la date, la taille de positions et la ou les contreparties.
Comme je vous l'avais dit un bon croquis vaut mieux qu'un long discours.
Je vais lire vos commentaires et essayer de les comprendre, voire de les adapter.
Hors ligne
#2 22-03-20 09:48:15
Re: suite analyse sur BX4
En réponse à vos commentaires de la rubrique ‘Bourse’
J’ai essayé de comprendre vos commentaires mais, en l'absence d'éléments basiques (date - taille de positions etc …) ils me paraissent trop théoriques, aussi je me suis penché sur votre trading de votre compte B.M
J’en retire que plusieurs points sont, pour moi, négatif et hors des normes que je me suis fixé.
Vos réalisations sur B.M :
En cours 3 positions pyramidées.
1) ETF NSDQ de 2500 avec une perte latente de 226 soit -9,02%
- transaction le 09/03 (achat sur trend baissier ???)
- transaction le 10/03 (achat sur trend baissier ???)
- transaction le 20/03 (achat sur rebond technique non confirmé –il faut au moins 2 ou 3 séances – ensuite c’est étonnant que vous achetiez en reprise alors que vous opérez à MT et non en swing trading ou TCT
2) LYXOR LEV CAC40 de 29500 avec une perte latente de 13823 soit – 46,86 %
- Pratiquement tous exécutés à contrario du trend descendant, certains auraient pu être négociés en TCT pour des rebonds
3) LYXOR LEV ES50 de 22000 avec une perte latente de 6766 soit -30,75%
- Exécutés à contrario de la tendance persistante.
Enfin les seules opérations sur le BX4 sont antérieures au 02/03/2020.
A chacun sa méthode.
Pour moi elle ne pourrait me convenir à cause de 2 points.
1) Transaction systématique de trades avec une taille de position identique, absence de stops et pertes lourdes en %
2) Trading a contrario de la tendance sur du CT.
Si cette technique vous convient je souhaite qu’elle vous soit rémunératrice.
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#3 23-03-20 15:35:14
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Jamestracker (20)
Re: suite analyse sur BX4
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Dernière modification par Jamestracker (28-04-23 12:51:22)
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#4 23-03-20 16:31:15
Re: suite analyse sur BX4
Vous qualifiez certains opérateurs de 'butineurs' .?
Vous dites que je voudrais extrapoler mes règles de jeu de façon universelle. ??
Vous écrivez que je 'vocifère' ???
Vous vous prenez pour qui pour porter ce genre de jugement ?
En employant un ton péremptoire vous avez une manière très particulière de vouloir forcer les autres à penser comme vous, et à considérer ceux qui s'y opposent comme analphabète.
Je vous ai dit que nous n'avions pas la même manière d'opérer.
Pour moi c'était une évidence mais je ne porte aucune critique sur ce que vous faites, et j'ai conclu que si cette technique vous convenez qu'elle vous soit rémunératrice.
Pour comprendre et analyser votre système je vous ai demandé de m'adresser un schéma de réalisation (virtuelle ou réelle) ou une modélisation mathématique avec les dates, les tailles de positions et le type de transactions d'achat ou de vente.
Etant pragmatique et pas, trop, théoricien, je vous ai dit : ' qu'un bon schéma valait mieux qu'un long discours'.
Par une arabesque flottante vous n'avez pas voulu me communiquer des éléments probants je me suis donc contenté d'analyser votre portefeuille existant.
Ma conclusion a été simple et rapide. Vos dernières réalisations Boursematch ne m'inciteraient pas à adopter ce type de démarche.
Vous avez critiqué librement le principe des stops. C'est votre droit.
Mais cela m'a fait sourire au regard des pertes latentes qu'affiche la situation actuelle de votre portefeuille.
Opération 1 : -226 soit -0,02 %
Opération 2 : -13823 soit -46,86%
Opération 3 : - 6766 soit -30,75%
la messe était dite !
Vous terminez en écrivant : " Il y a déjà très longtemps que j’ai arrêté le trading pour engraisser les intermédiaires financiers. "
Ceci explique peut être cela !
En ce qui concerne les éléments statistiques sur les traders j’apporterai une modification.
Il n’y aurait pas deux catégories mais trois de traders lambda (mis à part les pro)
Ceux qui perdent : 90 %
Ceux qui maintiennent leurs avoirs 5%
Ceux qui gagnent 5%
Après une bonne trentaine d’années de boursicotages, pratiquant diverses techniques à géométrie variables aux résultats non récurrents, je n’arrive pas a rejoindre la 3ème catégorie et reste dans le second peloton en jonglant d’une année sur l’autre avec la liasse Cerfa 2074 (ceux qui opèrent sur les marchés financiers savent ce dont il s’agit ). C’est pourquoi je pense qu’en Bourse il est utile de ne pas rester figé dans ses convictions.
Ceci étant et comme je ne pratique pas la polémique je dirais que vous êtes, peut être, un excellent statisticien très théorique et que je regrette de n'avoir pu jauger des réalisations concrètes et d'en étudier le fonctionnement.
J'en resterai là !
(très cordialement, il est certain que nous n'irions pas passer des vacances ensemble ) 
Dernière modification par argent (23-03-20 17:09:36)
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#5 23-03-20 22:46:19
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Jamestracker (20)
Re: suite analyse sur BX4
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Dernière modification par Jamestracker (28-04-23 12:51:51)
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