Simulation de bourse

Merci Jamestracker.

Je ne sais pas ci le lien fonctionnera mais chez Lyxor etf c'est bien 1.50 € au 06/07/2016.

http://www.lyxoretf.fr/france/fr/retail … istrib/eur

Il faut se rendre sur le site Lyxor: cliquer sur Particulier puis performance du produit, il y a tout l'historique.

Le lien fonctionne il faut juste cliquer sur performance produit, et lire l'historique c'est en bas à droite.

Dernière modification par Doudou06 (12-08-16 08:43:02)

GRAHAM Bonjour,

vous écrivez :
"" Pour ces raisons, je me persuade que la notion de perte maximale assumée, dans le cas des traders, est fausse et n'apporte aucune garantie pour la préservation du capital car elle prend en compte le risque de perte que de façon théorique pour un trade sans intégrer les effets démultipliés sur ce capital des séries supérieures de trades ratés sur les trades réussis".

Pas tout à fait d'accord si l'on parle 'trading'. 
Si c'est sur le point de vue 'investisseur' je n'ai plus aucune expertise dans ce domaine.

Trading
La perte (appelons cela risque tant qu'elle est potentielle) est suivant mon concept une notion de protection pour éviter l'érosion.
Avec un risque de 1% sur le capital il faudra avoir 99 trades négatifs (sur la base de 1%) pour connaître la ruine. Autant jouer à la roulette russe !
Si on admet que 50 % de performances est le pourcentage moyen des traders actifs (les 'virtuels ont des % plus élevés...et pour cause !) , il faudra donc agir sur le ratio Reward/Risk (gain anticipé/perte admise) de chaque trade à ouvrir, qui reste en instance de validation. Cette validation (dans le cadre de la performance 50%) sera donnée si le ratio est supérieur à 2/1. Faites les calculs et vous comprendrez mieux cette démarche.

En clair : le calcul Objectif-cours  doit être plus de deux fois supérieur au différentiel cours d'ouverture-stop.

Dans votre dernière phrase : " sur ce capital des séries supérieures de trades ratés sur les trades réussis".

C'est ce que l'on appelle le 'pay off' qui joue, lui,  sur le total des trades exécutés. Alors que la première partie était le trade unitaire à ouvrir.
En statistique BM c'est le Ratio G/P.
Ce ratio est plus important que la performance. C'est le "pay off". Lequel doit être privilégié.
Une augmentation du pourcentage de réussite  ne vous donnera pas ipso facto une augmentation de votre capital, alors que le pay off : oui !

C'est la raison pour laquelle on avait demandé (il y a 6 ou 7 ans) à Thomas ce genre de statistique (vous devez vous en souvenir) pour suivre l'evolution d'un portefeuille.

Bonne journée

 

Dernière modification par argent (13-08-16 09:55:51)

Bonjour,

On ne peut apporter une seule réponse à un sujet aussi vaste que celui des marchés financiers et de la Bourse en particulier.
On apporte sa réponse. Celle qui correspond le mieux à son profil, à son expérience. On n'apporte qu'une vérité, la sienne.

Il est coutume d'admettre qu'il y a en Bourse trois types d'acteurs :
- les investisseurs
- les traders
- les joueurs

Aussi s'il est simple de généraliser le mode de fonctionnement basique de chaque catégorie il devient complexe de vouloir édicter pour chacune d'elle un modus operandi précis, car chacune de ces catégories est formée d'individus différents qui agissent à leur manière.

C'est, à mon avis, la raison pour laquelle ce qui convient à l'un pourrait être néfaste à l'autre.
Il me semble qu'il est dangereux de suivre un chemin que l'on a pas pris le soin de tracer soi-même.

Chacun garde son libre arbitre d'opérer à sa convenance.

Dernière modification par argent (14-08-16 06:01:36)

Bonjour Doudou,

Je ne sais pas quelle importance a accorder aux performances !

Qu'est-ce qu'une performance ?
C'est le nombre de trades gagnants par rapport aux trades perdants.
Est-ce un gage de succès et de réussite pérenne ? J'en doute (je vais certainement faire réagir ceux qui ont des scores supérieurs à 50/50) si c'est le seul critère qui détermine le plan de trading.
Au fond c'est important surtout parce que cela flatte l'ego d'avoir eu raison plus souvent que la moyenne.
Mais c'est générateur de profits si le pay off est élevé.

On peut avoir une performance importante sans avoir gagné beaucoup d'argent par rapport aux mouvements généraux effectués

A mon avis il y a dans les statistiques d'autres éléments plus importants :
- le pay off (ratio G/P)
- la durée en jours de portage

1/ le pay off c'est l'élément de base pour analyser la qualité du money management et la gestion des risques
un pay off élevé garanti contre le risque de ruine

2/ la durée en portage, et en particulier l'analyse comparative de ces deux composantes,  car c'est l'élément qui vérifie si le trading est en prise direct avec " laisser courir ses gains et couper ses pertes " . Ce qui est tout aussi valable pour les investisseurs (porter une perte sur de longs mois, si celle-ci n'est pas conséquente, peut se comprendre, mais immobiliser des fonds sur lesquels on a accepté de perdre plus de 25% (le quart) de la capitalisation du trade me semble suicidaire).
A ceux qui peuvent réagir contre mon propos (cela peut se comprendre) je leur suggère de regarder de près les résultats qu'ont eu les effets des 'subprimes' sur des 'fonds d'investissements' qui n'avaient pas coupé assez tôt......et qui sont partis définitivement au tapis.

Passez en revue le compte du top 50 et vous verrez que certains comptes ont des résultats (ratio GP et durée) très satisfaisants sur peu de trades effectués.....donc sur des engagements financiers moyens et non chronophage.

Mais chacun trade comme il l'entend.......le tout c'est de durer.

 

Dernière modification par argent (15-08-16 15:48:46)