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#21 15-06-16 17:29:29

Re: Appel de marge, peux -t-on vraiment faire du SRD

Tu es loin d'être visé !   à contrario, ton ratio et tes performances confirment mes constats.

Dernière modification par argent (15-06-16 17:42:59)

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#22 15-06-16 17:42:44

Re: Appel de marge, peux -t-on vraiment faire du SRD

argent a écrit:

Certainement ton ratio et tes performances confirment mes constats.

Parce que tu trouves que le marché est en tendance depuis Mars 2015 ?

Modification : Je crois que je t'ai mal compris ducoup.

PS : Je t'ai MP

Dernière modification par JP100214 (15-06-16 17:56:22)

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#23 15-06-16 18:17:20

Re: Appel de marge, peux -t-on vraiment faire du SRD

juste ceci en annexe

CAC UT mensuel, échelle loga

quand je fais référence au trend haussier depuis juin 2012 c'est de la tendance primaire dont je parle puisqu'il s'agit de suivi de tendance
bien entendu les tendances intermédiaires et CT sont différentes,
néanmoins si on s'en tient à la droite de tendance on peut se demander si la tendance primaire ne va pas s'inverser en cas de violation (cours de cloture mensuel bien entendu) ?
wait and see

Dernière modification par argent (15-06-16 18:45:00)


Pièces jointes :
Attachment Icon cac trend.tiff, Taille : 75,948 octets, Téléchargements : 205

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#24 06-07-16 17:40:34

Re: Appel de marge, peux -t-on vraiment faire du SRD

Rien ne va plus :

ce matin j'ai 723650¤ engagés au SRD et un disponible de -9996¤ du fait de la petite baisse du jour c'est à dire

1,38% de l'engagement je répète 1,38%


et le système a donné ordre de vendre avant l'ouverture !

1 poste ACA de 54260¤
http://www.boursematch.com/conseildetai … ef=1227450

1 poste ACA de 55000¤
http://www.boursematch.com/conseildetai … ef=1227449

1 poste ACA de 10900¤
http://www.boursematch.com/compte-detai … ef=1227286

1 poste KN de 60000¤
http://www.boursematch.com/conseildetai … ef=1227451


ça se voit sur les liens donnés il y a écrit par le système :

"position soldée automatiquement pour respecter la couverture"

donc vente de 180160¤ soit 25% ou  18 fois ce qui est nécessaire pour 1 manque de disponible de 9996¤ soit 1,38% alors que théoriquement on a droit à 20% de dépassement involontaire bien sur.



Pour info le rapport investi au SRD/liquidité est de 723650/245681 = 2,945 est inférieur à 3

http://zupimages.net/viewer.php?id=16/27/e069.jpg


Depuis mon précédent post sur cette file j'ai eu 4 ou 5 ventes forcées illogiques du même type dont je n'ai pas parlé mais là c'est suffisamment criard pour qu'il y ait correction de ce BUG n'en déplaise à ceux qui voudraient qu'on n'ait pas droit au SRD ou qu'on soit puni dès que ça baisse d'un euro.

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#25 07-07-16 20:55:17

Re: Appel de marge, peux -t-on vraiment faire du SRD

j'ai lutté toute la journée contre le système qui voulait me liquider mes positions AXA
la 1ère fois j'avais mis un ordre de vente bien avant l'open
Le système l'a vendu de force à 9H06 à 16,70 sans respecter mon ordre de vente qui était au marché on se demande pourquoi
il s'agit d'un poste de 116690¤ quand même, je ne l'ai pas vu arriver et l'ai subi
http://www.boursematch.com/compte-detai … ef=1227460

Du coup j'ai racheté AXA à 9h48 à 16,61 pour 96200 euros en espérant ne plus être importuné.

Le système l'a vendu une 2ème fois de force à 12h06 à 16,59


J'ai racheté AXA pour 100000 euros  et j'ai pu le solder sans être importuné à 16,80 mon objectif initial.

J'ai racheté pour 114930 euros le poste AXA en final à 16,66 demain je m'attends au pire !!!

Pour voir les ventes forcées vous allez sur ma fiche, cliquez sur trades et en bas de la page vous verrez dans chaque ligne s'il y a un petit carré bleu à coté du mnemo AXA ou KN ou autre c'est que le système a engagé une vente forcée contre moi.

je finis la journée à +7.31% mais j'étais entre +9 et +10% presque toute la journée.

3 ventes forcées aujourd'hui et 5 fois hier avec des lignes colossales,
2 fois le 27 juin
1 fois le 16 juin
6 fois le 15 juin
6 fois le 13 juin
2 fois le 10 juin

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#26 09-07-16 11:33:20

Re: Appel de marge, peux -t-on vraiment faire du SRD

Bonjour,

Les règles de Boursematch sont les règles d'un jeu de simulation boursière.
Elles sont siennes.
Même si ce jeu essaye de se rapprocher du réel il ne peut être un reflet parfait du marché boursier.
Boursematch n'a pas une liste mise à jour de SRD normaux, ni 'long seulement',  ni non acceptées à la vente à découvert.
Boursematch n'applique pas la règle du report et du déport avec un calcul en fin de mois après liquidation.
Les ordres passés sur Boursematch n'affecte pas les Carnets d'Ordres du réel ni les ticks.


En ce qui concerne le "réel" le SRD est soumis à certaines dispositions qui ne sont pas acceptées ipso facto par les brokers.
Dispositions qui peuvent devenir particulières pour des engagements conséquents et pour lesquels l'intermédiaire peut demander des engagements supplémentaires, outre la couverture.
Outre ces dispositions particulières, des plafonnements maximum d'investissements (en deçà de la couverture) sont fixés pour certaines valeurs (ces plafonds sont propres à chaque brokers) .

Par ailleurs on peut noter chez certains brokers des valeurs acceptées en transaction SRD 'long seulement', mais non autorisées à la vente à découvert. (exemple d'Eramet chez Boursorama).


Boursematch a le mérite d'être soit un jeu soit une simulation ou un terrain de tests.
Je pense que c'est comme cela qu'il faut l'aborder.

wheelchair

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#27 09-07-16 17:39:53

Re: Appel de marge, peux -t-on vraiment faire du SRD

D'accord avec Argent, BM n'est PAS un broker, et ne fonctionne pas à 100% comme un broker réel.  Ta "définition" du champ d'actions (sans jeux de mot) de BM est parfaite : c'est un jeu de simulation boursière qui permet de tester des stratégies. C'est déjà pas mal, ou rarement aussi bien fait ailleurs (à ma connaissance)... Ceux qui veulent tester la Bourse en conditions VRAIMENT réelles n'ont pas d'autre choix que d'ouvrir un compte-titre réel avec de VRAIS euros... C'est aussi bête que ça... Et pas de reset possible !!!

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#28 09-07-16 19:18:23

Re: Appel de marge, peux -t-on vraiment faire du SRD

Salut Oups !

Quand on fait des tests,  soit de plan de trading,  soit de setup, soit de stock-picking, soit de gestion de risques, soit de diversification de portefeuille, soit de timing, soit de gestion des ordres d'achats et de vente......ou d'autres,  il est préférable, à mon avis,  de faire un 'reset' du compte, pour chaque test, et de garder en analyse, éventuelle, les résultats ......cela permet, a postériori, de pousser cette analyse,
C'est ce que je pratique, ici, depuis six ou sept ans et cela m'a permis de ne lancer une opération que si elle est fiable ou peut le devenir et d'éviter de prendre des drawdowns mortels
C'est grace à Boursematch aussi que j'ai pu peaufiner ma gestion des risques et la taille de positions, sujets traités par plusieurs auteurs que j'ai souvent cité,  série de tests dont je tire le plus grand bénéfice.
Bien entendu, comme d'autres, j'ai regretté que Thomas n'a pu mettre en place certaines particularités que l'on trouve au réel. Mais on fait avec ! 

Dans le cas de tests le classement n'a aucune importance.
Pour moi les seules indications qui me sont utiles sont avec la performance, le ratio gains/pertes, le montant total des gains/montant de la capitalisation engagé et les % en pertes et en gains. Ici et au réel.
Je ne suis pas le seul à procéder de la sorte !

Pour la simulation je remercie Thomas d'avoir mis en place et perfectionné son site.

Maintenant le jeu reste le jeu.
Je suis très sceptiques sur la manière dont sont gérés certains comptes 'ludiques' (je précise ludiques !) et reste convaincu qu'ils ne seraient pas développés de la même manière sur les marchés au réel, surtout que dans le réel le rôle de la psychologie est déterminant.
Si on se sert de Boursematch non comme un véritable simulateur mais comme un jeu le neuro-trading n'a pas lieu d'être appliqué.....d'ou certaines anomalies.

  wheelchair

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#29 10-07-16 07:13:58

Re: Appel de marge, peux -t-on vraiment faire du SRD

Je voulais dire "pas de reset possible DANS LE RÉEL"... Et ça change tout ;-)...

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#30 10-07-16 11:23:15

Re: Appel de marge, peux -t-on vraiment faire du SRD

Bigcaps bonjour,

Le règlement précise :

Limites de pondération
Vous ne pouvez pas investir plus de 50% de votre portefeuille sur une même valeur admissible au SRD.

Respect de la couverture S.R.D.:
Votre portefeuille doit respecter à tout moment la couverture minimale inscrite dans le règlement de Boursematch:

1) effet de levier 3 sur espèces disponibles (vous pouvez investir 3 fois le montant de vos espèces)

2) effet de levier 1 sur titres (vous pouvez investir 1 fois le montant de vos titres)

Pour le point 1, les moins values latentes du SRD sont déduites des liquidités.
Pour le point 2, c'est à dire les titres, la couverture va donc varier en fonction de vos plus ou moins values sur les positions. Un message vous indique lorsque vous êtes en dépassement de couverture.
Au delà d'une tolérance de 10% (=> 33000 euros en srd si 30000 en titres ou 99000 euros en srd si 30000 en cash), le système soldera automatiquement sans délai des positions afin de revenir à l'équilibre, en commençant par les plus petites positions au comptant, avec les plus fortes plus values.
                        °-°
                   
Si on se penche sur votre compte actuel on remarque que la valorisation de votre portefeuille, au moment de l’ouverture des ordres était de  219884 soit 219884x50% = 109942 qui était le plafond admissible par valeur.
Compte tenu des pertes latentes la valorisation devient : 210816 soit 210816x50% = 105408. Nouveau plafond.
Si l’on tient compte de la limite de pondération le programme devrait réajuster les engagements ouverts.

En outre la tolérance de 10% devient démesurée pour des valorisations importantes, et pour une  application à des ‘vad’…..je ne crois pas que les brokers accepteraient ce type d’accommodements ……sans garantie de couvertures supplémentaires.

Comme quoi le programme, malgré ses qualités, n’est pas parfait !

Bon week end

  wheelchair

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#31 11-07-16 12:55:36

Re: Appel de marge, peux -t-on vraiment faire du SRD

A THOMAS OU SON REMPLACANT

Bigcaps avait une position en vad en pertes, ce matin avant l'ouverture sur 5 valeurs.

Où sont passés les ordres de 'rachats' de ses positions à découvert ?

On devrait les retrouver dans l'historique de ce jour !

Par ailleurs :
La valorisation, compte tenu des pertes latentes, était affiché , hier soir, donc après clôture de vendredi, de 210816, elle est à 13h00, de jour, après réajustement des cours, de 214688 pour un gain de 892, soit un différentiel avec la réalité mathématique de 2980.

?????

Il y a vraiment une faille dans le programme.


Merci de nous apporter plus de précisions.



    wheelchair

Dernière modification par argent (11-07-16 13:09:04)

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#32 11-07-16 14:11:35

Re: Appel de marge, peux -t-on vraiment faire du SRD

Bonjour Argent, bonjour la file.

Selon moi les positions de Bigcaps ont été soldées ce jour 11/07/2016.

C'est je pense dans l'historique de la colonne de gauche que cela peut porter à confusion " et peut être à améliorer pour la lecture" mais cela me semble juste.

Bons trades à tous

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#33 11-07-16 14:20:22

Re: Appel de marge, peux -t-on vraiment faire du SRD

Ok !

Dernière modification par argent (11-07-16 14:28:02)

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#34 11-07-16 14:35:47

Re: Appel de marge, peux -t-on vraiment faire du SRD

Concernant les positions et les ordres il n'y a qu'un seul endroit de fiable pour voir ce qui est en cours à mon avis et c'est là :
http://www.boursematch.com/trades.php
on y voit les limites, l'heure d'entrée, et à droite en survolant quand il y a une flèche verte l'ordre de sortie en cours avec sa limite.
Sur la fiche la moitié de ces informations n'apparaissent pas en temps réel et même après.

Quand au montant total du compte c'est absolument impossible à savoir avant 18h00 car le système par exemple peut très bien marquer sur une ligne un bénéfice de "+4%" et en même temps "-1200¤" car la mise à jour de la perf et du montant correspondant sont totalement décalés. Cette semaine j'ai eu par moment des décalages de 6000¤ et 10000¤ incompréhensibles, ça concerne toujours le montant appelé "Valorisation" sur la page :
http://www.boursematch.com/membre-porte … re=Bigcaps qui est corrélé avec la performance du jour et que je ne consulte plus jamais vu son calcul qui est incompréhensible.

Il y a d'autres choses, là j'ai un poste KN acheté à 12h39 que j'ai mis en vente avec PV de 680¤, il n'apparait pas sur ma fiche et je vais l'éjecter dans une heure pour faire de la place comme si il n'avait pas existé parce que le système l'a oublié.
Le fait de ne pas savoir de combien on dispose me permet d'acheter plus que normal et de me retrouver avec un  déficit ultérieur qui conduit à une vente forcée, il ne faudrait pas croire que je les recherche.

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#35 11-07-16 15:00:21

Re: Appel de marge, peux -t-on vraiment faire du SRD

OK   !


je pense avoir compris ton setup et ton UT.


wheelchair

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#36 11-07-16 15:12:40

Re: Appel de marge, peux -t-on vraiment faire du SRD

Bonjour Bicaps, bonjour la file.

Juste pour info et vous avez déjà compris que je ne suis pas le remplacent de Tomas, mais un passionné.

J'ai appris par un collaborateur de Thomas qu'il était en vacances jusque début Aout, il nous faut donc patienter.

Cependant Bigcaps......

Tu écris :

Il y a d'autres choses, là j'ai un poste KN acheté à 12h39 que j'ai mis en vente avec PV de 680¤, il n'apparait pas sur ma fiche et je vais l'éjecter dans une heure pour faire de la place comme si il n'avait pas existé parce que le système l'a oublié.

Mais nous savons que le système à un temps de décalage pour le rafraichissement, mais que tout est en retranscrit en temps réel dans le fait. Cela signifierait peut être un manque de compréhension de certains utilisateurs.

A méditer.

Bons tardes Bigcaps.

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#37 11-07-16 15:43:55

Re: Appel de marge, peux -t-on vraiment faire du SRD

Oui Argent ....

Et tu constateras une énorme boulette sur Crédit Agricole.

1) erreur de programmation.
2 ) obstination.
3) sanction.

Le problème est je pense de ne pas pouvoir faire une sortie partielle  sur cette ligne.

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#38 11-07-16 15:59:23

Re: Appel de marge, peux -t-on vraiment faire du SRD

Je te donnes mon avis, si tu ne fais pas de l'intraday tu dois poser des stop loss, idem si tu trades de l'indice ou des CFD.

Aujourd'hui dans la vie réelle j'ai fait mon 1er trade du jour en shortant le CAC à 4257 avec stop loss à 4272 j'ai le droit de baisser le stop pour revenir au PRU voir être en PV mais interdiction absolue de le remonter et d'augmenter le risque quoi qu'il se passe, je m'interdis aussi de moyenner à la baisse.

Sur action volatile comme les bancaires si tu dois les conserver je crois qu'il faut placer un stop loss aux environs de -7 à -8% car ça couvre la journée à contre sens mais pas 2 grosses journées de suite à contre sens qui vont t'amener beaucoup plus loin par la suite.

Chacun sa méthode bien sur, je suis partisan des stop loss et heureux quand ils sautent parce qu'ils ont rempli leur fonction.

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#39 11-07-16 16:44:48

Re: Appel de marge, peux -t-on vraiment faire du SRD

Parlons 'Bourse' (pas BM) :

aucun problème : stops puisque gestion des risques et calcul taille de positions

sur de l'intraday je ne vois pas un stop loss à 7 ou 8 %
dans ce cas de % aussi élevé la taille de position pour une perte admissible de 300 euros serait trop petite
même en élevant la perte à 1000 sur une capitalisation plus conséquente

compte tenu du fait que mes connections ne sont pas fiables (nombreuses micro coupures non stabilisables)  je ne peux descendre en dessous de l'UT " 1 heure ", être réactif en PM et être overnight,

donc pour le calcul du stop (directement programmé sur graph) je travaille avec un indicateur que j'ai mis au point sur la base d'un différentiel entre le high paramétre choisi et  l'ATR paramétré sur le nombre d'heures de travail de la bourse sur une semaine (je n'ai pas envie de rentrer dans le détail, plus explicatif), je ne descends (ou monte, en vad) jamais un stop

le réel c'est une autre paire de manche

wheelchair

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