Simulation de bourse
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#1 11-04-18 14:23:39
Srd & Liquidation
Bonsoir Thomas,
Pour être en meilleure adéquation avec la réalité du marché ne serait-il pas possible de procéder chez B.M aux mêmes calculs que sur le marché à terme ?
C'est à dire débouclage des opérations SRD (longues ou courtes) le jour de liquidation pour les titres non levés.
Actuellement, chez B.M, il y a des positions longues (ou courtes ce qui est assez aberrant concernant ces dernières) qui sont positionnées et se poursuivent sans tenir compte de ce qui se passe au réel à chaque liquidation.
Cela fausse inéluctablement les comptes de résultats de fin de mois, et n'a plus rien de commun avec une simulation.
En effet, comme le savent ceux qui pratiquent au réel en SRD, à chaque liquidation la position non levée (donc reportée) est calculée sur le prix de clôture et repart sur ce prix pour un nouvel exercice.
Ce qui est logique puisque ces actions n'appartiennent aux opérateurs que si elles sont levées, elles sont donc réévaluées le jour de la liquidation.
De surcroit ce report a un coût.
Ce qui fait, en clair, que les gains sont crédités et les pertes débitées pour chaque liquidation à chaque fin de mois.
Un calcul de rentabilité mensuelle est souvent entrepris pour ceux qui veulent, avec du SRD, faire du trading directionnel. Ce qui n'est pas le cas chez B.M.
Qu'en penses-tu ?
ps : certains comptes, ici, ont des opérations ouvertes (en long ou court) depuis plusieurs mois (voire 10 mois et plus) avec des pertes ou gains calculés au dernier cours.
Ce n'est ni logique ni sérieux de la part des titulaires de ces comptes.
C'est du Monopoly pas du paper trading !
(Je transpose cette file sous une cette rubrique mieux adaptée.)
Dernière modification par argent (11-04-18 14:32:59)
Hors ligne
#3 12-04-18 14:59:34
Re: Srd & Liquidation
Merci pour ta réponse.
Je comprends ton raisonnement découlant des contraintes budgétaires.
C'est dommage car cela éloigne B.M de la réalité.
Tu es certainement convenu que le problème que je soulève impacte, aussi, les calculs des découverts du SRD.
Je pense que l'on pourrait rappeler aux membres qui sont sur Boursematch pour jouer qu'il y a des règles, au réel, qui sont suivis par ceux qui se servent de B.M comme d'un logiciel de simulation boursière.
Bien souvent ce sont les joueurs qui donneront des explications sur les aléas du marché de règlement différé pour lequel, au demeurant, ils en ignorent totalement le fonctionnement.
Force est de constater que les performances d'un joueur n'ont aucune commune mesure avec les résultats de ceux qui se servent de B.M comme un paper trading.
Bonne journée.
Guy
Hors ligne
#4 12-04-18 21:26:16
Re: Srd & Liquidation
Bonsoir,
Je lis :
..."Force est de constater que les performances d'un joueur n'ont aucune commune mesure avec les résultats de ceux qui se servent de B.M comme un paper trading."
Or pour qu'une affirmation soit vraie, il faut qu'elle soit toujours vraie, et pour montrer qu'elle est fausse, il suffit de trouver un exemple.
Pour moi, c'est une affirmation non démontrée, juste une impression, alors le "force est de constater"... pas du tout.
L'exemple, c'est le mien, et il doit y en avoir d'autres : depuis ma retraite en janvier 2016, j'ai sérieusement suivi mon portefeuille de BM (avant, j'oubliais pendant des mois de vendre, d'acheter et de suivre). En gros, 75% de mon portefeuille réel se retrouvait à l'origine (janvier 2016) ici sur BM, le reste 25 % étant des essais pour essayer d'élargir ma palette de paramètres de filtre, et cette proportion du réel a plutôt tendance à augmenter, car je ne trouve pas de "plus" me permettant de rajouter des actions à mes choix (au passage, merci aux bénévoles bonnes âmes qui pourraient me suggérer un tuyau à tester...). J'ai actuellement 11 actions en réel, avec 3 excès Catana, Xilam et Solutions 30 (Linky), ça peut aller à 15 en fonction de l'actualité des résultats des actions.
Et sur ces 2 années, en 2016 mon portefeuille BM a fait mieux que mon réel, en 2017 BM a fait moins bien, mais dans les 2 cas la différence n'est pas scandaleusement différente.
Pour terminer, je voudrais faire une simple remarque : pourquoi mes 2 performances n'auraient-elles "aucune commune mesure" si les panels d'actions se chevauchent à plus de 75 % dans les 2 portefeuilles ?
Ceci dit, mon message n'est pas à prendre comme critique, le forum est un lieu d'expression et toutes les opinions sont respectables tant qu'elles n'attaquent pas les gens. Prévenir les gens de déconvenue possible, c'est bien aussi... Tout le monde le sait, c'est même une mention obligatoire sur les publications de résultats de cabinets boursiers ou bancaires.
Il est possible aussi que je n'aie pas compris la "cible" : tout BM ou simplement ceux qui travaillent en SRD ?
Moi le SRD, non merci, mais bravo à ceux qui arrondissent leurs fins de mois avec.
Hors ligne
#5 13-04-18 15:47:13
Re: Srd & Liquidation
Cela est votre point de vue, que je respecte, mais ce n’est pas le mien .
Pensant ne pas détenir la science infuse je n’émets pas une vérité – encore que la vérité peut être la conformité de ce que l’on pense ou que l’on dit – mais je conclue par une constatation.
Mon commentaire, en droite ligne avec la fille ouverte : « SRD & LIQUIDATION » découle d’un examen de certains comptes de membres qui opèrent au comptant et au SRD.
En conséquence je ne peux que confirmer mon assertion :
« « ..."Force est de constater que les performances d'un joueur n'ont aucune commune mesure avec les résultats de ceux qui se servent de B.M comme un paper trading. »
Donner un contredit en se basant sur son compte propre Boursematch, fut-il le reflet incontestable d’un compte réel, ne peut être probant, puisqu’il a pour vocation de strictes opérations au comptant.
Il faudrait élargir le panel.
Vous constatez que B.M vous aurait permis de mieux gérer votre portefeuille réel, c’est excellent.
Cela prouve aussi que B.M peut avoir une fonction didactique.
Cette fonction a aussi son importance puisqu’elle permettrait à des béotiens ou néophytes voulant opérer sur les marchés financiers d’avoir une approche moins technique et peut être plus humaine.
Encore faut-il que les bases ne soient pas faussées, d’où l’indispensable nécessité de ‘coller’ à la réalité.
On se devrait aussi d’être mesuré dans ses commentaires et pas, systématiquement, comme cela a été le cas il y a quelque temps, d'apporter des exemples incohérents voire de dénigrer les facettes multiples offertes par des opérations sur le marché boursier …. surtout quand on ne les pratique pas !
Bons trades.
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