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#1 23-02-17 12:41:25

La formule du classement général favorise-t-elle trop l'ancienneté ?

Bonjour,

Récent inscrit, je participe avant tout pour m'amuser, et le classement est un composant important du fun ;-)

Je me suis attardé sur la formule du  "Boursematch Rank" qui permet d'établir le classement général
(rappel, la formule est :
"calculé en établissant la moyenne des performances depuis l'inscription, 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 mois et l'évolution du portefeuille par rapport au CAC40" )
Moins "l'évolution du portif par rapport au cac40" que je n'ai pas réussi à deviner, le reste se comprend bien.

Mais sachant que dans la formule apparaît la "perf depuis l'inscription" et que, cette performance ne fait (si tout se passe bien) que monter au cours du temps, j'ai l'impression qu'on trouve donc un biais qui favorise les anciens, faisant qu'un nouveau va avoir bien plus de mal à rattraper son retard.

Je me doute qu'il n'existera pas la formule parfaite, car elle dépend de ce que l'on veut caractériser par "meilleur trader"
Comme la stabilité des perfs dans le temps ou éviter qu'un nouveau qui s'inscrit, faisant all-in levier 4 la veille d'une publi et chope un +100% en 1 jour ne prenne la première place d'un coup.

Mais je serais d'avis de tenter de gommer en partie ce biais que je décris, lié à l'ancienneté.

Que pensez-vous de l'idée ?

(le comment pouvant être réglé à part, des idées d'évolution de la formule ne doivent pas manquer comme prendre non pas la perf depuis l'inscription mais la perf moyenne annuelle depuis l'inscription)

edition: pour indiquer plus clairement que c'est ce que je décris que je veux réduire et pas la pérennité d'une perf

Dernière modification par sly (23-02-17 13:51:06)

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#2 23-02-17 13:46:52

Re: La formule du classement général favorise-t-elle trop l'ancienneté ?

A mon avis vouloir gommer " l'ancienneté " serait ne pas concevoir qu'un portefeuille n'a de valeur absolue que quand il devient pérenne.
La performance sur un coup est toujours faisable, et conforte le biais de l'auto satisfaction. Reste à savoir si les 'coups' (souvent embellit par une certaine chance momentanée - le tout c'est de l'admettre et d'éviter de se prendre pour un 'sphinx'- ) ne sont qu'éphémères.
Rentabiliser sur du LT c'est la base de la réussite, valable pour ceux qui 'jouent' sur B.M et surtout dans le trading réel qui lui est impitoyable.
Enfin, et cette statistique est communément admise, au réel 90% font faillite dans la première année.....il n'y aurait que 5 à 6 % d'opérateurs qui gagneraient de l'argent à terme.....alors, personnellement, les coups pour sortir son épingle du jeu et se 'classifier'  je n'y crois pas.
Libre à chacun d'avoir des commentaires (basés sur leur expérience) différents.


    wheelchair

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#3 27-02-17 09:49:08

Re: La formule du classement général favorise-t-elle trop l'ancienneté ?

Bonjour,
l'évolution de la perf vs cac 40, c'est performance du portefeuille - performance du Cac40 sur la même période.
Oui le classement met en avant la régularité sur la durée, c'est volontaire.
Pour le fun sur le court terme, il y a les classements du mois, 6 mois, un an, sur l'année (maillot jaune).

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#4 27-02-17 12:24:41

Re: La formule du classement général favorise-t-elle trop l'ancienneté ?

Bonjour,

Thomas a écrit:

Bonjour,
l'évolution de la perf vs cac 40, c'est performance du portefeuille - performance du Cac40 sur la même période.

Sur quelle(s) période(s) ?
depuis l'inscription ?

Thomas a écrit:

Oui le classement met en avant la régularité sur la durée

Oui, mais au prix, si je comprend bien la formule et qu'il n'y a pas de pondération, d'un avantage aux anciens.
Poussons la durée du jeu à l'extrême, dans 20 ans.
Si X débute et que sa perf a été pile de 5% annuel (très régulier) durant cette période.
Prenons un ancien Y (14 ans d'ancienneté) dont la perf annuelle très régulière lui aussi a été de 3% annuel sur 14+20 = 34 ans.
Qui devrait être considéré comme devant l'autre ?
Il me semble que X dont la régularité sur 20 ans est confirmé devrait être mieux classé que Y.
Hors, du simple fait de son ancienneté, Y récupère une "perf depuis le début" de +173% (1.03^34) contre +165% (1.05^20) pour X
Score boursematch :
Y : (173+3+2+1+pouillème)/5 = 35
X : (165+5+2+pouillème)/5 = 34

Je pense que l'on peut très bien mettre en avant la régularité et l'ancienneté mais pas à l'infini, car ce qui rentre dans la formule "perf depuis l'ancienneté est cumulative, et non pondérée par la durée du jeu)
Selon moi l'inconvénients du système actuel et que, moins quelques "accidents", le classement des 20 premiers ne pourra plus se jouer qu'entre ceux qui ont commencé le jeu dans les 5/10 premières années du jeu, à partir de maintenant c'est plus ou moins dead pour les nouveaux.

Cela pourrait faire l'objet d'un "classement bis, ou classement de test" histoire de ne pas perturber ceux qui jouent déjà le classement actuel.
soit un score "bourse match bis" dont on voudrait se concentrer sur la régularité d'un portif ayant au moins une durée d'existence minimum.

Quelque chose qui pourrait ignorer totalement les perfs 1 an, 6 mois etc.  :
perf annuelle moyenne depuis le début du jeu (créer un score de régularité indépendant de l'ancienneté)
que l'on multiple par un "malus des nouveaux" qui s'éstompe au fûr et à mesure. Le rôle serait de ne pas donner à un joueur de 1 an la première place s'il a fait une excellente année mais n'a pas encore confirmé sur plus long terme mais ne pas non plus donner un avantage "à vie" aux anciens.

Resterait à définir la durée au bout de laquelle un "ancien" et un "pas si ancien" pourraient être comparés sur leur score de régularité sans malus pour le nouveau.
Exemple en choisissant 6 ans :

Score BM bis = (( 1 + PerfDebut ) ^ ( 1 / AnnéesAnciennete)-1) * min ( AnnéesAnciennete,6) / 6
note: On retrouve avec la perf depuis le début la perf moyenne anualisée dont on ne prend la totalité qu'au bout de 6 ans.
Le score final d'un joueur de 6 ans et + est en fait sa perf moyenne annuelle sur toute la durée du jeu

Essais :
1,5 an Ancienneté, perfDebut 15%  (soit ~9.7% annuel)    : Score = ((1+0.15)^ ( 1 / 1.5)-1) * min (1.5,6)/6 = 1.0976 / 6 = 1.62%
6 an Ancienneté, perfDebut 58.7% (soit ~8% annuel) : Score = ((1+0.587)^ ( 1 / 6)-1)* min (6,6)/6 =8%
14 ans Ancienneté perfDebut 158% (soit ~7% annuel) : Score = ((1+1.58)^ ( 1 / 14)-1)* min (14,6)/6 =7%

On obtient ce qu'on veut, avec d'éventuels affinage, mais à partir de 6 ans notre joueur "7%" est moins bien classé que notre joueur "8%" mais notre joueur tout nouveau d'un an et demi reste bien en retrait malgré sa meilleur perf de 9.7% annuel car il n'a pas atteint les 6 ans.

Dernière modification par sly (27-02-17 12:29:34)

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#5 28-02-17 10:10:39

Re: La formule du classement général favorise-t-elle trop l'ancienneté ?

En fait cette solution avait été envisagée il y a quelques années il me semble. Je vais essayer de retrouver le topic.
Il me semble qu'il y avait aussi des désavantages, peut-être un manque de lisibilité.

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