Simulation de bourse

Application systématique de différentes méthodes sur l’indice CAC 40 lors des 6 dernières années. Nous évoluons donc dans un milieu très hostile puisque ces années ont été largement négatives pour les marchés financiers. Nous prenons comme hypothèse de travail un portefeuille de départ de 10.000 EUR avec 50 EUR de frais de courtage à chaque opération. Tests réalisés le 18 avril 2012.

1.    Stratégie la plus simple appelée Buy & Hold, consiste à acheter simplement l’indice CAC40 et le conserver sans opérer le moindre mouvement : -32%. Ce sera notre base de comparaison.

2.    Achat lorsque l’indice franchit à la hausse sa Moyenne Mobile à 10 jours (MM10). Revente lorsque l’indice franchit à la baisse sa MM10. Performance réalisée sur la période -100% ! Seulement 3% de trades gagnants avec 4 opérations gagnantes sur 134 initiées… L’indicateur se retourne sans cesse et les frais de courtage grignotent peu à peu tout le capital !

3.    Achat lorsque l’indice franchit à la hausse sa MM20. Revente lorsque l’indice franchit à la baisse sa MM20. Performance réalisée sur la période -77% ! Seulement 14% de trades gagnants avec 12 opérations gagnantes sur 83 initiées… Encore beaucoup trop de retournements.

4.    Achat sur franchissement à la hausse de la MM50. Revente sur franchissement à la baisse de la MM50 : -57% ! Seulement 8 trades gagnants sur 55.

5.    Achat sur franchissement à la hausse de la MM100. Revente sur franchissement à la baisse de la MM100 : -27% ! Encore un résultat négatif mais cette méthode s’est révélé meilleure néanmoins que le simple Buy & Hold. Moins de mouvements, donc moins de frais mais seulement 4 trades gagnants (en net) sur 29, ce qui n’est pas satisfaisant.

6.    Achat sur franchissement à la hausse de la MM150. Revente sur franchissement à la baisse de la MM150 : -26% ! Un léger mieux par rapport au franchissement de la MM100. Seulement 3 trades gagnants sur 24, toujours pas satisfaisant. Pourtant c’est cette stratégie qui avait donné les meilleurs résultats dans une étude que j’avais réalisé il y a quelques années.

7.    Achat sur franchissement à la hausse de la MM200. Revente sur franchissement à la baisse de la MM200 : -34% soit moins bien que la méthode principale avec seulement 2 trades gagnants sur 22, ce qui est très loin d’être suffisant.

à suivre...