Simulation de bourse

Coin-coin a écrit:

la bonne methode à appliquer pour eviter ce genre de deconvenu est le backtest qui te donnera une statistique de probabilité sur ta stratégie.
Le backtest te permet de connaitre les points forts / Faible de ta stratégie et de tes indicateurs, de règler au mieux tes niveaux de stop.

Avec lui, pas besoin de demander l'avis des autres,tu programme ta stratégie,tu mesure la probabilité,le drawdown,le temps passé sur le marché,le rendement.si tout cela est bon alors ta stratégie est validée,sinon il faut la retoucher


Petit exemple.......
Cliquer pour agrandir
http://www.casimages.com/img.php?i=0906 … 626040.jpg

Ce backtest est globalement bon
1 La proba est bonne
2 Le drawdown est raisonnable
3 Le rendement est bon
Le petit probleme,c'est le temps passé sur le marché qui est un peu trop important a mon gout et que je dois améliorer

effectivement interessant, j'ai essayé un peu les backtests seulement pour certaines valeurs ils fonctionnent tres bien et pour d'autres c'est une catastrophe (il me manque sans doute un critere de tendance generale).

sais-tu comment connaitre les performances d'un probacktest sur l'ensemble des valeurs et egalement l'optimise sur l'ensemble des valurs pluto qu'une?

Argent a écrit:

dans le cadre de ta gestion des risques, comment peux-tu  calculer et valider la position de ton stop loss, et sa faisabilité,  si tu ne connais pas, à l'avance,  la cible ou l'objectif que tu veux atteindre ?

Dans le cas de soitec, lorsque j'ai pris position à la vad , j'avais pour objectif 4 euros et comme stop loss 5.25 euros.

je ne m'attendais pas à ce que'à l'atteinte de mon objectif soit suivi par une ouverture au dessus de mon prix de vad et donc passer de 15% à -3%. dans ce cas, un stop profit m'aurait ete precieux.
mais dans d'autre cas je ne profite pas de toute l'ampleur des mouvements .

autre question : est-il possible de mettre un stop profit partiel?

gamebourse a écrit:

Argent a écrit:

dans le cadre de ta gestion des risques, comment peux-tu  calculer et valider la position de ton stop loss, et sa faisabilité,  si tu ne connais pas, à l'avance,  la cible ou l'objectif que tu veux atteindre ?

Dans le cas de soitec, lorsque j'ai pris position à la vad , j'avais pour objectif 4 euros et comme stop loss 5.25 euros.

je ne m'attendais pas à ce que'à l'atteinte de mon objectif soit suivi par une ouverture au dessus de mon prix de vad et donc passer de 15% à -3%. dans ce cas, un stop profit m'aurait ete precieux.
mais dans d'autre cas je ne profite pas de toute l'ampleur des mouvements .

autre question : est-il possible de mettre un stop profit partiel?

Bonjour,

C'est intéressant que tu prennes l'exemple de SOITEC, car j'aurais tendance à répondre à la question initiale, à savoir quels sont les critères à retenir pour couper sa position.
Il n'y en a pas pour ma part (de critères); Tout comme, mais c'est personnel, je ne crois pas aux backtests.
Par contre en croisant la volatilité constatée d'un titre, son volume et la tendance d'un marché, on peut se fixer un ordre d'idée sur la coupe d'une position.

Le cas de Soitec est amusant, j'ai dû honnêtement la traiter 100 fois, et jamais en perte, par contre je l'ai aussi joué à la baisse quand elle n'arrivait pas à casser les 5.4€ pour voir si les 4.88 tenait... ils ont pas tenu, ni les 4.36... so 4... Et là bonne nouvelle, Urgence de commandes
Bizarre, le président à 8% des actions... Chose rassurante mais inquiétante quand il vendra, car et je ne pense pas me tromper, il en a acheté à 2.1 (je me souviens, j'étais tout content d'en avoir beaucoup acheté moins cher à 1.99)
Donc voilà un exemple (soitec) où aucune formule magique ne permettrait de fixer des stopless. Par contre à force de suivre la valeur chaque jour, les paquets traités, les achats/ventes à l'open, au clout, bien inconsciemment on s'empreigne des mouvements et donc des signaux de sortie ou de reprise.
Certains verront qu'une action qui passe de 2€ à 5€ en 50 jours, c'est anormal et dès qu'elle commence à baisser (même sans volume) iront regarder leurs analyses techniques...

La question peut paraitre bête, mais encore faut il différencier les prises de bénéfices, une consolidation, ou un manque d'engouement temporaire.
Une fois de plus c'est la connaissance des mécanismes de la valeur et de l'analyse fondamentale qui, personnellement déterminera mon choix de couper.
A ce jour, sur SOI, si elle casse les 5, puis 4.92 en volume, je coupe tout de suite, mais comme je n'ai plus que des résidus de ligne, issus de plus values passés. Je me permettrais de couper si elle retourne sous 4.3 (encore une exception)

Si on prend d'autres valeurs (big caps) tel EDF, GSZ... la volatilité du titre n'a rien de comparable avec soitec, elle suivra certes le marché, mais se placera en valeur refuge si le marché corrige exagérément, de plus il y a un dividende qui donne un rendement à l'action. De plus, en cas de correction des indices, son % de baisse n'aura rien de comparables avec Soitec... (Qui ne gagne pas d'argent, mais qui a une belle trésorerie)

Bref, une fois de plus, je trouve que certains essaient de trouver des règles de mécanismes là où il n'y en a pas, et là où il n'y en aura jamais.
Tout comme se réconforter derrière un bouquin, même si c'est Wenstein, ne permet jamais de réussir à 100%

Je terminerais par le facteur émotionnel, qui pour moi est très important.
Je ne traite pas une action quand je suis fatigué, de mauvais poil, malheureux ou .... Bref, je pense qu'il faut vraiment être en bonne santé physique et psychologique pour acheter (ca, tout le monde sait le faire) comme pour couper ses pertes, selon son horizon de placement.
Couper de l'EDF à -8% pour racheter à -10%, en enlevant les frais de courtage, n'est pas toujours judicieux)
Par contre, chiffrer en € le cout de la sortie en plus value ou en moins value, est toujours, à mon avis, très représentatif.

Désole, j'ai été un peu long...